《商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理》

《商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理》課程介紹
 
一、課程背景
全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轄內(nèi)各行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和全行員工各自履行相應(yīng)職責(zé)，有效控制涵蓋全行各個(gè)業(yè)務(wù)層次的全部風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而為各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證的過(guò)程。
近幾年來(lái)，許多銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)上升較快，若不加以扼制，勢(shì)必影響銀行的生存與發(fā)展。因此，商業(yè)銀行必須樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，通過(guò)實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理，統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)度量，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)對(duì)策略；明確風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，將風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任落實(shí)到全行的各個(gè)層面，形成風(fēng)險(xiǎn)管理信息收集、分析、報(bào)告系統(tǒng)，避免銀行重大損失，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)。
二、課程收益
（一）此課程培訓(xùn)需求較多。
目前，各家銀行都普遍重視全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，建立嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，確保銀行資金財(cái)產(chǎn)安全，已成為各家銀行重中之重的工作。此課程可以為各家銀行提供較多全面風(fēng)險(xiǎn)管理的方法措施。課程的推出，必將得到各家銀行的歡迎。
（二）課程信息量大，學(xué)員收獲較多。
本課程主要依據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)及國(guó)家有關(guān)文件，介紹了全面風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論知識(shí)；重點(diǎn)講解了全面風(fēng)險(xiǎn)管理的意義、原則等基本理論，介紹了全面風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等方面的知識(shí)。
通過(guò)學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員在老師的引導(dǎo)下，可獲得以下收益：一是了解實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的背景、意義、原則、主要措施和策略。三是充分認(rèn)識(shí)實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，提高遵紀(jì)守法、防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。四是熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)金融監(jiān)管文件規(guī)定；五是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)防控有進(jìn)一步了解。
（三）理論講授與案例分析相結(jié)合，學(xué)員易于掌握。
本課程在講解中，還穿插了大量生動(dòng)的案例，深刻剖析了不同種類(lèi)、不同業(yè)務(wù)、不同環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的特征，提出了加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有效措施，為決策者和經(jīng)營(yíng)者防范金融風(fēng)險(xiǎn)提供了參考依據(jù)。
三、學(xué)員對(duì)象
各家銀行高管人員，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理人員，信貸、資金、財(cái)務(wù)等從業(yè)人員；特別適合農(nóng)商行、農(nóng)合行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行等中小銀行。
四、授課方式
 以老師講授為主，案例研討、互動(dòng)。
五、課程時(shí)間
 2天，6小時(shí)/天
 
《全面風(fēng)險(xiǎn)管理》（一基本理論）課程主要內(nèi)容
 本課程共分為5個(gè)章節(jié)，各章節(jié)主要內(nèi)容如下：
 
第一章   全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述
一、風(fēng)險(xiǎn)、收益、損失之間關(guān)系
（一）風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系
（二）風(fēng)險(xiǎn)與損失的關(guān)系
（三）損失應(yīng)對(duì)之策
二 、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程
（一）資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段
（二）負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段
（三）資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段
（四）全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段
 
三、 什么是全面風(fēng)險(xiǎn)管理
（一）基本要求
（二）全面風(fēng)險(xiǎn)管理主要內(nèi)容
（三）主要風(fēng)險(xiǎn)之間的相互關(guān)系
四、為什么要實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理
（一）金融活，經(jīng)濟(jì)活，金融穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)
（二）風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，必須全面防控
（三）規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)相互轉(zhuǎn)化，連鎖反映
（四）建立統(tǒng)一的防范體系，嚴(yán)密不漏
 （五）使外部投資人、監(jiān)管者，便于了解銀行總體風(fēng)險(xiǎn)
（六）明確風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，將風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任落實(shí)到企業(yè)的各個(gè)層面
 
五、明確全面風(fēng)險(xiǎn)管理的原則（銀監(jiān)發(fā)〔2016〕44號(hào)）
（一）匹配性原則
（二）全覆蓋原則
（三）獨(dú)立性原則
（四）有效性原則
 
六、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系（銀監(jiān)發(fā)〔2016〕44號(hào)）
（一）風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)
（二）風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額
（三）風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
（四）管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制
（五）內(nèi)部控制和審計(jì)體系
 
第二章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的主體
 
一、公司治理
（一）公司治理基本規(guī)定
（二）全面風(fēng)險(xiǎn)管理公司治理組織架構(gòu)
 
二、銀行監(jiān)管
（一）監(jiān)管理念與目標(biāo)
（二）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
（三）資本監(jiān)管
 
三、市場(chǎng)約束
（一）什么是市場(chǎng)約束
（二）市場(chǎng)約束參與方
（三）信息披露
（四）外部審計(jì)
 
第三章    全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程
   一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
（二） 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循的原則
（三）常用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo)
 
二、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
（一）權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 
（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
（三）操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
 
三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則
（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求
（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)注意的問(wèn)題
 
四、 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警與處置
（一）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
 （三）風(fēng)險(xiǎn)處置。
（四）后評(píng)價(jià)。
 
五、 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
（一）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的作用
（二）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑
（三）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容
 
六、風(fēng)險(xiǎn)控制
（一）事前控制
（二）事后控制
 
第四章    全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略
一、風(fēng)險(xiǎn)分散
二、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
三、風(fēng)險(xiǎn)緩釋
四、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
（一）保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
（二）擔(dān)保轉(zhuǎn)移
五、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
六、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
（一）自我對(duì)沖
（二）市場(chǎng)對(duì)沖
（一）預(yù)期損失補(bǔ)償
（三）非預(yù)期損失補(bǔ)償
 
第五章  全面風(fēng)險(xiǎn)管理主要措施
一、培育健康的風(fēng)險(xiǎn)文化
（一）文化的基本內(nèi)涵。
（二）健康風(fēng)險(xiǎn)文化主要內(nèi)容
（三） 如何培育健康風(fēng)險(xiǎn)文化
 
二、制定科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略和風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)
（一）風(fēng)險(xiǎn)偏好決定風(fēng)險(xiǎn)容忍度（風(fēng)險(xiǎn)承受能力）
（二）銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)
（三）制定風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)的要求
 
三、認(rèn)真落實(shí)各類(lèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)限額要求
（一）什么是風(fēng)險(xiǎn)限額
（二）風(fēng)險(xiǎn)限額的主要形式
 
四、建立完善風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要功能
（一）風(fēng)險(xiǎn)暴露
（二）識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告
（三）風(fēng)險(xiǎn)加總
（四）限額管理
（五）壓力測(cè)試
 
五、建立嚴(yán)密的內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正（《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》銀監(jiān)發(fā)〔2014〕40號(hào)）
內(nèi)部控制基本原則如下：
（一）全覆蓋原則
（二）制衡性原則
（三）審慎性原則
（四）相匹配原則
 
六、嚴(yán)格合規(guī)管理
（《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》銀監(jiān)發(fā)[2006]76號(hào) ）
（一）合規(guī)管理目標(biāo)
（二） 合規(guī)管理體系的基本要素
（三）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理主要措施
 
七、規(guī)范金融創(chuàng)新
（《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》銀監(jiān)發(fā)〔2006〕87號(hào)）
（一）金融創(chuàng)新基本原則
（二）金融創(chuàng)新應(yīng)注意的問(wèn)題
（三）金融創(chuàng)新與客戶(hù)利益保護(hù)
（四）金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理
（五） 銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)符合以下條件的商業(yè)銀行開(kāi)展金融創(chuàng)新。
 

（一）工作經(jīng)歷。雷春柱，金融本科學(xué)歷，高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)師。從事銀行工作36年。先后在農(nóng)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所、縣支行、市農(nóng)行、省農(nóng)行、農(nóng)總行《中國(guó)農(nóng)村信用合作》雜志社工作過(guò)。當(dāng)過(guò)市州級(jí)聯(lián)社主任，省級(jí)聯(lián)社稽查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理。
（二）發(fā)表文章。先后在人總行《金融研究》、《金融參考》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題》、《中國(guó)審計(jì)》等刊物發(fā)表經(jīng)濟(jì)金融論文250多篇，約200多萬(wàn)字。曾經(jīng)在《中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào)》、《中國(guó)農(nóng)村金融》、《廣東金融》等報(bào)刊上，發(fā)表金融體裁短篇小說(shuō)70多篇，約20萬(wàn)字。
（三）擅長(zhǎng)領(lǐng)域。農(nóng)信社、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)行、城商行、郵儲(chǔ)銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸、營(yíng)銷(xiāo)、合規(guī)、風(fēng)控等方面講課。
 
講課風(fēng)格
（一）以故事講觀(guān)點(diǎn)。主要理論都是自己在工作實(shí)踐中總結(jié)出的觀(guān)點(diǎn)；注重互動(dòng)式授課，以案例故事講述理論觀(guān)點(diǎn)，不單純講理論。
（二）案例精彩豐富。案例來(lái)自實(shí)際工作，來(lái)自古今中外。
（三）通俗易懂。講課內(nèi)容上到銀行及企業(yè)高管，下到剛參加工作的基層員工，人人都聽(tīng)得懂，易掌握。
（四）非常接地氣。與實(shí)際工作緊密相連，學(xué)完就能用，立竿見(jiàn)影。