《商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理》

《商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理》課程介紹
 
一、課程背景
全面風(fēng)險管理是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轄內(nèi)各行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全行員工各自履行相應(yīng)職責(zé)，有效控制涵蓋全行各個業(yè)務(wù)層次的全部風(fēng)險，進(jìn)而為各項目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理保證的過程。
近幾年來，許多銀行風(fēng)險資產(chǎn)上升較快，若不加以扼制，勢必影響銀行的生存與發(fā)展。因此，商業(yè)銀行必須樹立風(fēng)險管理意識，通過實施全面風(fēng)險管理，統(tǒng)一風(fēng)險度量，建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和應(yīng)對策略；明確風(fēng)險管理職責(zé)，將風(fēng)險管理責(zé)任落實到全行的各個層面，形成風(fēng)險管理信息收集、分析、報告系統(tǒng)，避免銀行重大損失，促進(jìn)實現(xiàn)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)。
二、課程收益
（一）此課程培訓(xùn)需求較多。
目前，各家銀行都普遍重視全面風(fēng)險管理工作。提高員工風(fēng)險意識，建立嚴(yán)密的風(fēng)險防控體系，確保銀行資金財產(chǎn)安全，已成為各家銀行重中之重的工作。此課程可以為各家銀行提供較多全面風(fēng)險管理的方法措施。課程的推出，必將得到各家銀行的歡迎。
（二）課程信息量大，學(xué)員收獲較多。
本課程主要依據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會及國家有關(guān)文件，介紹了全面風(fēng)險管理的相關(guān)理論知識；重點講解了全面風(fēng)險管理的意義、原則等基本理論，介紹了全面風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、信息科技風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等方面的知識。
通過學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員在老師的引導(dǎo)下，可獲得以下收益：一是了解實施全面風(fēng)險管理的背景、意義、原則、主要措施和策略。三是充分認(rèn)識實施全面風(fēng)險管理的重要性，提高遵紀(jì)守法、防范風(fēng)險的意識。四是熟悉風(fēng)險管理相關(guān)金融監(jiān)管文件規(guī)定；五是對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、信息科技風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等風(fēng)險防控有進(jìn)一步了解。
（三）理論講授與案例分析相結(jié)合，學(xué)員易于掌握。
本課程在講解中，還穿插了大量生動的案例，深刻剖析了不同種類、不同業(yè)務(wù)、不同環(huán)節(jié)風(fēng)險的特征，提出了加強(qiáng)全面風(fēng)險管理的有效措施，為決策者和經(jīng)營者防范金融風(fēng)險提供了參考依據(jù)。
三、學(xué)員對象
各家銀行高管人員，合規(guī)與風(fēng)險管理人員，信貸、資金、財務(wù)等從業(yè)人員；特別適合農(nóng)商行、農(nóng)合行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行等中小銀行。
四、授課方式
 以老師講授為主，案例研討、互動。
五、課程時間
 2天，6小時/天
 
《全面風(fēng)險管理》（一基本理論）課程主要內(nèi)容
 本課程共分為5個章節(jié)，各章節(jié)主要內(nèi)容如下：
 
第一章   全面風(fēng)險管理概述
一、風(fēng)險、收益、損失之間關(guān)系
（一）風(fēng)險與收益的關(guān)系
（二）風(fēng)險與損失的關(guān)系
（三）損失應(yīng)對之策
二 、商業(yè)銀行風(fēng)險管理發(fā)展歷程
（一）資產(chǎn)風(fēng)險管理階段
（二）負(fù)債風(fēng)險管理階段
（三）資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理階段
（四）全面風(fēng)險管理階段
 
三、 什么是全面風(fēng)險管理
（一）基本要求
（二）全面風(fēng)險管理主要內(nèi)容
（三）主要風(fēng)險之間的相互關(guān)系
四、為什么要實行全面風(fēng)險管理
（一）金融活，經(jīng)濟(jì)活，金融穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)
（二）風(fēng)險無處不在，必須全面防控
（三）規(guī)避風(fēng)險相互轉(zhuǎn)化，連鎖反映
（四）建立統(tǒng)一的防范體系，嚴(yán)密不漏
 （五）使外部投資人、監(jiān)管者，便于了解銀行總體風(fēng)險
（六）明確風(fēng)險管理職責(zé)，將風(fēng)險管理責(zé)任落實到企業(yè)的各個層面
 
五、明確全面風(fēng)險管理的原則（銀監(jiān)發(fā)〔2016〕44號）
（一）匹配性原則
（二）全覆蓋原則
（三）獨(dú)立性原則
（四）有效性原則
 
六、全面風(fēng)險管理體系（銀監(jiān)發(fā)〔2016〕44號）
（一）風(fēng)險治理架構(gòu)
（二）風(fēng)險管理策略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額
（三）風(fēng)險管理政策和程序
（四）管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制
（五）內(nèi)部控制和審計體系
 
第二章 全面風(fēng)險管理的主體
 
一、公司治理
（一）公司治理基本規(guī)定
（二）全面風(fēng)險管理公司治理組織架構(gòu)
 
二、銀行監(jiān)管
（一）監(jiān)管理念與目標(biāo)
（二）風(fēng)險監(jiān)管
（三）資本監(jiān)管
 
三、市場約束
（一）什么是市場約束
（二）市場約束參與方
（三）信息披露
（四）外部審計
 
第三章    全面風(fēng)險管理流程
   一、風(fēng)險識別
（一）風(fēng)險識別方法
（二） 風(fēng)險識別應(yīng)遵循的原則
（三）常用風(fēng)險識別指標(biāo)
 
二、風(fēng)險計量
（一）權(quán)重法下信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) 
（二）市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
（三）操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
 
三、風(fēng)險評估
（一）風(fēng)險評估的基本原則
（二）風(fēng)險評估的總體要求
（三）風(fēng)險評估應(yīng)注意的問題
 
四、 風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警與處置
（一）風(fēng)險監(jiān)測。
（二）風(fēng)險預(yù)警。
 （三）風(fēng)險處置。
（四）后評價。
 
五、 風(fēng)險報告
（一）風(fēng)險報告的作用
（二）風(fēng)險報告的路徑
（三）風(fēng)險報告的主要內(nèi)容
 
六、風(fēng)險控制
（一）事前控制
（二）事后控制
 
第四章    全面風(fēng)險管理策略
一、風(fēng)險分散
二、風(fēng)險規(guī)避
三、風(fēng)險緩釋
四、風(fēng)險轉(zhuǎn)移
（一）保險轉(zhuǎn)移
（二）擔(dān)保轉(zhuǎn)移
五、風(fēng)險補(bǔ)償
六、風(fēng)險對沖
（一）自我對沖
（二）市場對沖
（一）預(yù)期損失補(bǔ)償
（三）非預(yù)期損失補(bǔ)償
 
第五章  全面風(fēng)險管理主要措施
一、培育健康的風(fēng)險文化
（一）文化的基本內(nèi)涵。
（二）健康風(fēng)險文化主要內(nèi)容
（三） 如何培育健康風(fēng)險文化
 
二、制定科學(xué)的風(fēng)險管理策略和風(fēng)險偏好指標(biāo)
（一）風(fēng)險偏好決定風(fēng)險容忍度（風(fēng)險承受能力）
（二）銀行風(fēng)險偏好指標(biāo)
（三）制定風(fēng)險偏好指標(biāo)的要求
 
三、認(rèn)真落實各類業(yè)務(wù)風(fēng)險限額要求
（一）什么是風(fēng)險限額
（二）風(fēng)險限額的主要形式
 
四、建立完善風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
風(fēng)險管理信息系統(tǒng)主要功能
（一）風(fēng)險暴露
（二）識別、計量、評估、監(jiān)測和報告
（三）風(fēng)險加總
（四）限額管理
（五）壓力測試
 
五、建立嚴(yán)密的內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正（《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》銀監(jiān)發(fā)〔2014〕40號）
內(nèi)部控制基本原則如下：
（一）全覆蓋原則
（二）制衡性原則
（三）審慎性原則
（四）相匹配原則
 
六、嚴(yán)格合規(guī)管理
（《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》銀監(jiān)發(fā)[2006]76號 ）
（一）合規(guī)管理目標(biāo)
（二） 合規(guī)管理體系的基本要素
（三）合規(guī)風(fēng)險管理主要措施
 
七、規(guī)范金融創(chuàng)新
（《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》銀監(jiān)發(fā)〔2006〕87號）
（一）金融創(chuàng)新基本原則
（二）金融創(chuàng)新應(yīng)注意的問題
（三）金融創(chuàng)新與客戶利益保護(hù)
（四）金融創(chuàng)新與風(fēng)險管理
（五） 銀監(jiān)會鼓勵符合以下條件的商業(yè)銀行開展金融創(chuàng)新。
 

（一）工作經(jīng)歷。雷春柱，金融本科學(xué)歷，高級理財規(guī)劃師，專業(yè)培訓(xùn)師。從事銀行工作36年。先后在農(nóng)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)所、縣支行、市農(nóng)行、省農(nóng)行、農(nóng)總行《中國農(nóng)村信用合作》雜志社工作過。當(dāng)過市州級聯(lián)社主任，省級聯(lián)社稽查大隊大隊長、審計監(jiān)察部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理。
（二）發(fā)表文章。先后在人總行《金融研究》、《金融參考》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題》、《中國審計》等刊物發(fā)表經(jīng)濟(jì)金融論文250多篇，約200多萬字。曾經(jīng)在《中國城鄉(xiāng)金融報》、《中國農(nóng)村金融》、《廣東金融》等報刊上，發(fā)表金融體裁短篇小說70多篇，約20萬字。
（三）擅長領(lǐng)域。農(nóng)信社、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)行、城商行、郵儲銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸、營銷、合規(guī)、風(fēng)控等方面講課。
 
講課風(fēng)格
（一）以故事講觀點。主要理論都是自己在工作實踐中總結(jié)出的觀點；注重互動式授課，以案例故事講述理論觀點，不單純講理論。
（二）案例精彩豐富。案例來自實際工作，來自古今中外。
（三）通俗易懂。講課內(nèi)容上到銀行及企業(yè)高管，下到剛參加工作的基層員工，人人都聽得懂，易掌握。
（四）非常接地氣。與實際工作緊密相連，學(xué)完就能用，立竿見影。