商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理

商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理

【課程目標(biāo)】

1.      通過對商業(yè)銀行信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，合規(guī)風(fēng)險，流動性風(fēng)險，市場風(fēng)險及其他商業(yè)銀行常見風(fēng)險的介紹，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險及其管理方法的總體認(rèn)識；

2.      通過學(xué)習(xí)，理解商業(yè)銀行資本管理和資本補充的相關(guān)知識和實踐；

3.      通過案例分析，結(jié)合監(jiān)管要求和理論原理，提高學(xué)員對風(fēng)險及其相關(guān)性的認(rèn)識。

第一章   風(fēng)險與風(fēng)險管理

1.     風(fēng)險管理的基本方法與流程

2.     中國金融機構(gòu)面臨的主要風(fēng)險

3.     主要的風(fēng)險應(yīng)對與吸收方法

4.     包商銀行案例的分析與解讀

l  事件背景

l  監(jiān)管舉措

l  現(xiàn)有財務(wù)數(shù)據(jù)與運營數(shù)據(jù)分析

l  事件的其他后續(xù)影響

5.     錦州銀行案例的分析與解讀

l  事件背景

l  監(jiān)管舉措

l  現(xiàn)有財務(wù)數(shù)據(jù)與運營數(shù)據(jù)分析

l  事件的其他后續(xù)影響

6.     其他分享

第二章 信用風(fēng)險及其管理

1.            商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險

2.            信用風(fēng)險的識別與評估方法

3.            信用風(fēng)險與信用評級

4.            理解信用利差

5.            信用風(fēng)險度量的基本方法與信用風(fēng)險資產(chǎn)

6.            對大型企業(yè)和中小企業(yè)信用管理的思考

7.            信用風(fēng)險與交易對手信用風(fēng)險

8.            信用風(fēng)險的壓力測試：一般做法

9.            實踐：大型跨國銀行的日常信用風(fēng)險管理方法與流程

10.         現(xiàn)金流與流動性分析的一般做法

11.         行業(yè)分析的一般方法與相關(guān)案例

12.         信用風(fēng)險防范與虛假識別及相關(guān)案例

13.         其他分享

第二章 操作風(fēng)險及其管理

1.            操作風(fēng)險案例

2.            操作風(fēng)險的定義與特點

3.            操作風(fēng)險的主要影響因素

4.            操作風(fēng)險的內(nèi)部傳導(dǎo)流程

5.            操作風(fēng)險監(jiān)管發(fā)展歷程

6.            操作風(fēng)險管理工具

7.            操作風(fēng)險資本度量方法

8.            業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

9.            操作風(fēng)險管理實例-國有商業(yè)銀行和跨國銀行

第三章 流動性風(fēng)險及其管理

1.            流動性風(fēng)險案例

2.            流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險和系統(tǒng)性金融風(fēng)險

3.            流動性風(fēng)險的定義，來源與擴散

4.            流動性風(fēng)險的核心監(jiān)管指標(biāo)

5.            流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部職責(zé)劃分

6.            流動性風(fēng)險管理的一般方法

7.            流動性風(fēng)險管理實例-國有商業(yè)銀行和跨國銀行

第四章 合規(guī)風(fēng)險及其管理

1.            合規(guī)風(fēng)險監(jiān)管的發(fā)展歷程與思路

2.            監(jiān)管機構(gòu)近期處罰情況匯總

3.            合規(guī)風(fēng)險的“新”領(lǐng)域：反洗錢，反恐融資與制裁合規(guī)

4.            合規(guī)風(fēng)險的定義

5.            理解合規(guī)創(chuàng)造價值

6.            合規(guī)風(fēng)險與內(nèi)部控制，內(nèi)部審計

7.            合規(guī)風(fēng)險管理與公司治理

8.            理解合規(guī)從高層做起

9.            合規(guī)風(fēng)險管理與合規(guī)文化建設(shè)

10.         案防管理與員工行為管理

11.         各類銀行業(yè)案例回顧分析

12.         合規(guī)風(fēng)險管理與員工行為管理：大型銀行的實踐

第五章 市場風(fēng)險及其管理

1.     市場風(fēng)險案例與簡要總結(jié)

2.     市場風(fēng)險的定義，涵蓋與進一步理解

3.     市場風(fēng)險的識別：主要影響因素

4.     市場風(fēng)險的管理流程框架

5.     理解交易賬戶和銀行賬戶

6.     利率風(fēng)險

7.     交易賬戶利率風(fēng)險與銀行賬戶利率風(fēng)險

8.     銀行賬戶利率風(fēng)險進一步理解

l  風(fēng)險來源

l  簡單的例子：理解利率風(fēng)險的不同來源

9.     市場風(fēng)險與利率風(fēng)險的基本管理工具

10.  市場風(fēng)險與利率風(fēng)險評估與管理

l  風(fēng)險價值VAR

l  久期

l  收益率曲線

l  利率風(fēng)險管理利器：利率互換

11.  市場風(fēng)險資本管理方法：監(jiān)管規(guī)定與計算框架

12.  市場風(fēng)險管理實例：國有商業(yè)銀行/跨國銀行

13.  回顧：市場風(fēng)險與信用風(fēng)險，操作風(fēng)險對比

第六章 資本管理

1.            資本管理與巴塞爾協(xié)議

2.            巴塞爾協(xié)議最終版本要求

3.            資本管理的監(jiān)管框架

4.            資本管理與系統(tǒng)性風(fēng)險

5.            宏觀審慎管理MPA

6.            資本充足要求，資本構(gòu)成及扣除項目

7.            我國商業(yè)銀行常用的資本補充途徑和實踐

8.            理解經(jīng)濟資本（EVA，RAROC，SVA)及其主要用途

9.            理解TLAC與系統(tǒng)重要性銀行

10.         資本管理實踐-國有銀行與跨國銀行

11.         其他

第七章  總結(jié)-風(fēng)險管理

1.            商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理

2.            如何理解商業(yè)銀行風(fēng)險偏好

3.            風(fēng)險管理的發(fā)展歷程

4.            金融科技對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的影響

5.            新時代對商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)

6.            分享：利率市場化下的西方商業(yè)銀行運營

7.            其他

——金融行業(yè)風(fēng)控和信用分析資深專家

曾任：

工商銀行 省級分行高級客戶經(jīng)理

招商銀行 省級分行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

花旗銀行 風(fēng)險部門副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風(fēng)險部門副董事

美國銀行美銀美林 風(fēng)險部門助理副總裁

美國穆迪投資者服務(wù)有限公司 企業(yè)評級部副總裁

【個人簡介】

賈老師擁有長期的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗，在工商銀行工作期間負(fù)責(zé)國有企業(yè)的客戶開發(fā)和維護工作，以及公司信貸產(chǎn)品，融資產(chǎn)品，結(jié)算產(chǎn)品的銷售和客戶風(fēng)險管理工作，并曾在此期間在資金與結(jié)算部門工作，了解資金運行及相關(guān)內(nèi)部處理。

在招商銀行工作期間，負(fù)責(zé)公司銀行產(chǎn)品和客戶開發(fā)，維護，風(fēng)險管理等一系列工作，并曾參與設(shè)計客戶經(jīng)理考評體系框架。在此期間，賈老師主要負(fù)責(zé)國內(nèi)大中型企業(yè)與民營企業(yè)的信貸與風(fēng)險管理相關(guān)工作。

作為花旗銀行北京審批團隊的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國銀行美銀美林北方風(fēng)險線條的首批成員，賈老師對金融機構(gòu)的風(fēng)控理念和業(yè)務(wù)實踐有深入領(lǐng)會和體驗。在長期的金融工作實踐中，其所負(fù)責(zé)和審批的全部業(yè)務(wù)（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車金融，信用評級等行業(yè)擁有從前臺公司客戶關(guān)系管理到中后臺風(fēng)險分析與控制的全面經(jīng)驗，并曾負(fù)責(zé)中國大型公司的信用評級業(yè)務(wù)。

賈老師對于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿(mào)易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購交易(規(guī)模超過百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)理論功底，并諳熟金融相關(guān)國際、國內(nèi)慣例及相關(guān)的政策法規(guī)，并對普通金融工具和衍生金融工具的運作機理，有深入的理解。

賈老師曾在內(nèi)部培訓(xùn)中擔(dān)任講師，其深入淺出的講解受到學(xué)員好評。

【授課風(fēng)格】

專家型講師，并具備長期金融實操經(jīng)驗，講課內(nèi)容貼合聽眾與學(xué)員的日常工作

針對不同的學(xué)員調(diào)整授課內(nèi)容，使學(xué)員學(xué)有所得

善于與學(xué)員進行課堂互動與交流，根據(jù)不同內(nèi)容調(diào)節(jié)課堂氛圍，讓學(xué)員樂于學(xué)習(xí)

【主講課程】

銀行信貸方向財務(wù)分析與信用分析

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理

財務(wù)報表分析與企業(yè)估值

企業(yè)財務(wù)報表分析與造假識別

商業(yè)銀行與企業(yè)信用評級實踐

商業(yè)銀行合規(guī)管理，案防與員工行為管理

商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理：信用風(fēng)險與信用模型，操作風(fēng)險管理與識別，市場風(fēng)險管理，資產(chǎn)負(fù)債管理，資本計量與巴塞爾協(xié)議等

商業(yè)銀行監(jiān)管政策分析及解讀

宏觀經(jīng)濟分析

汽車金融行業(yè)實踐

金融投資工具與金融市場培訓(xùn)

【學(xué)員評價】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對宏觀經(jīng)濟，系統(tǒng)性金融風(fēng)險，商業(yè)銀行經(jīng)營和資本管理的相關(guān)政策講解很到位，學(xué)員受益匪淺——中國銀行北京 李總

通過幾天的學(xué)習(xí)，我們對商業(yè)銀行經(jīng)營中涉及的信用風(fēng)險，市場風(fēng)險和操作風(fēng)險有了進一步認(rèn)識，對于金融行業(yè)的標(biāo)志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對于信貸審批和風(fēng)險控制流程的講解非常深入，分享的有關(guān)跨國銀行風(fēng)險控制的實踐開拓了我們的視野——郵儲銀行山東 陳總

通過賈老師的介紹，我們對于合規(guī)風(fēng)險管理的意義以及大型銀行對合規(guī)和案防的管理實踐有了全新認(rèn)識——陜西農(nóng)商銀行 陳總

賈老師對于汽車金融行業(yè)的實踐分享及相關(guān)風(fēng)險分析的講解使我們受益很大——東風(fēng)汽車 財務(wù)部