巴塞爾協(xié)議，經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行資本管理

巴塞爾協(xié)議，經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行資本管理

第一章    巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管

1-       巴塞爾資本協(xié)議的演進(jìn)主線

2-       巴塞爾協(xié)議的出臺背景

3-       巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點及其主要內(nèi)容

4-       巴塞爾協(xié)議對商業(yè)銀行進(jìn)行資本監(jiān)管的本質(zhì)

5-       巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議（巴塞爾IV）

l  主要修改及其重要影響

l  信用風(fēng)險的計量與調(diào)整要點

l  操作風(fēng)險的計量與調(diào)整要點

l  市場風(fēng)險的計量與調(diào)整要點

6-       總損失吸收能力(TLAC)

l  什么是TLAC

l  TLAC的主要構(gòu)成與計量要求

l  TLAC的監(jiān)管要求

l  其他要點

7-       巴塞爾協(xié)議與全面風(fēng)險管理

l  商業(yè)銀行日常經(jīng)營所面臨的主要風(fēng)險

l  當(dāng)前中國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理現(xiàn)狀

l  風(fēng)險管理的基本流程與方法

l  全面風(fēng)險管理架構(gòu)

l  理解三道防線與內(nèi)部審計

l  分享：某跨國銀行的三道防線

l  進(jìn)一步理解風(fēng)險偏好及其作用

l  分享：某跨國銀行的風(fēng)險偏好與風(fēng)險文化

8-       系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)管理

l  全球系統(tǒng)重要性銀行

n  定義

n  評定方法

l  中國系統(tǒng)重要性銀行

n  定義

n  評定方法與框架

n  監(jiān)管演進(jìn)的主線

l  全球系統(tǒng)重要性保險機(jī)構(gòu)

9-       其他分享

第二章    進(jìn)一步理解經(jīng)濟(jì)資本

1-       什么是經(jīng)濟(jì)資本，監(jiān)管資本與賬面資本

2-       經(jīng)濟(jì)資本如何計量

3-       分享：某跨國銀行的經(jīng)濟(jì)資本計量方式

4-       經(jīng)濟(jì)資本的主要用途：要點

5-       如何將經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營

6-       分享：某跨國銀行的經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用實踐

7-       其他分享：

l  簡單的計量學(xué)知識

l  RAROC的計算

l  SVA/VA的計算

l  ROTE的計算

l  其他

第三章    中國商業(yè)銀行的資本管理

1-       中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線

2-       中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對資本充足率的監(jiān)管要求

l  各項資本構(gòu)成及其理解要點

l  資本充足率要求

3-       中國商業(yè)銀行當(dāng)前主要的資本補充方式及各類商業(yè)銀行操作實踐

l  IPO

l  定增

l  次級債

l  二級資本債

l  優(yōu)先股

l  永續(xù)債

l  其他

l  小結(jié)：提升資本充足率的一般方法

4-       商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求

5-       商業(yè)銀行杠桿率要求

6-       商業(yè)銀行壓力測試

l  壓力測試的一般要求

l  如何進(jìn)行壓力測試

l  分享：跨國銀行的壓力測試實踐

第四章    商業(yè)銀行資本與三大風(fēng)險資產(chǎn)計量

1-       理解信用風(fēng)險，評級與違約概率

2-       什么是風(fēng)險的遷移及其對資本管理的要求

3-       信用風(fēng)險資本度量：

l  權(quán)重法與內(nèi)部評級法

l  中國大型銀行的計量實踐

l  中國股份制銀行的計量實踐

l  中國城商行與農(nóng)商行的計量實踐

4-       操作風(fēng)險資本度量：

l  中國大型銀行的計量實踐

l  中國股份制銀行的計量實踐

l  中國城商行與農(nóng)商行的計量實踐

5-       市場風(fēng)險的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解

6-       市場風(fēng)險的識別：主要影響因素

7-       市場風(fēng)險的管理流程框架

8-       理解交易賬戶和銀行賬戶

9-       銀行賬戶利率風(fēng)險進(jìn)一步理解

10-   進(jìn)一步理解：市場風(fēng)險與交易對手信用風(fēng)險

l  監(jiān)管要求

l  計量方法

第五章    商業(yè)銀行提升風(fēng)險管理的路徑：基于實踐的思考與分享

1-       風(fēng)險管理部門的架構(gòu)調(diào)整

2-       如何做到前瞻式的風(fēng)險管理與資本管理

3-       重新理解三道防線

4-       結(jié)語：

l  商業(yè)銀行風(fēng)險管理的運行和發(fā)展軌跡

l  金融科技對風(fēng)險管理的影響

——金融行業(yè)風(fēng)控和信用分析資深專家

曾任：

工商銀行 省級分行高級客戶經(jīng)理

招商銀行 省級分行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

花旗銀行 風(fēng)險部門副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風(fēng)險部門副董事

美國銀行美銀美林 風(fēng)險部門助理副總裁

美國穆迪投資者服務(wù)有限公司 企業(yè)評級部副總裁

【個人簡介】

賈老師擁有長期的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗，在工商銀行工作期間負(fù)責(zé)國有企業(yè)的客戶開發(fā)和維護(hù)工作，以及公司信貸產(chǎn)品，融資產(chǎn)品，結(jié)算產(chǎn)品的銷售和客戶風(fēng)險管理工作，并曾在此期間在資金與結(jié)算部門工作，了解資金運行及相關(guān)內(nèi)部處理。

在招商銀行工作期間，負(fù)責(zé)公司銀行產(chǎn)品和客戶開發(fā)，維護(hù)，風(fēng)險管理等一系列工作，并曾參與設(shè)計客戶經(jīng)理考評體系框架。在此期間，賈老師主要負(fù)責(zé)國內(nèi)大中型企業(yè)與民營企業(yè)的信貸與風(fēng)險管理相關(guān)工作。

作為花旗銀行北京審批團(tuán)隊的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國銀行美銀美林北方風(fēng)險線條的首批成員，賈老師對金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控理念和業(yè)務(wù)實踐有深入領(lǐng)會和體驗。在長期的金融工作實踐中，其所負(fù)責(zé)和審批的全部業(yè)務(wù)（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車金融，信用評級等行業(yè)擁有從前臺公司客戶關(guān)系管理到中后臺風(fēng)險分析與控制的全面經(jīng)驗，并曾負(fù)責(zé)中國大型公司的信用評級業(yè)務(wù)。

賈老師對于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿(mào)易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購交易(規(guī)模超過百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)理論功底，并諳熟金融相關(guān)國際、國內(nèi)慣例及相關(guān)的政策法規(guī)，并對普通金融工具和衍生金融工具的運作機(jī)理，有深入的理解。

賈老師曾在內(nèi)部培訓(xùn)中擔(dān)任講師，其深入淺出的講解受到學(xué)員好評。

【授課風(fēng)格】

專家型講師，并具備長期金融實操經(jīng)驗，講課內(nèi)容貼合聽眾與學(xué)員的日常工作

針對不同的學(xué)員調(diào)整授課內(nèi)容，使學(xué)員學(xué)有所得

善于與學(xué)員進(jìn)行課堂互動與交流，根據(jù)不同內(nèi)容調(diào)節(jié)課堂氛圍，讓學(xué)員樂于學(xué)習(xí)

【主講課程】

銀行信貸方向財務(wù)分析與信用分析

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理

財務(wù)報表分析與企業(yè)估值

企業(yè)財務(wù)報表分析與造假識別

商業(yè)銀行與企業(yè)信用評級實踐

商業(yè)銀行合規(guī)管理，案防與員工行為管理

商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理：信用風(fēng)險與信用模型，操作風(fēng)險管理與識別，市場風(fēng)險管理，資產(chǎn)負(fù)債管理，資本計量與巴塞爾協(xié)議等

商業(yè)銀行監(jiān)管政策分析及解讀

宏觀經(jīng)濟(jì)分析

汽車金融行業(yè)實踐

金融投資工具與金融市場培訓(xùn)

【學(xué)員評價】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對宏觀經(jīng)濟(jì)，系統(tǒng)性金融風(fēng)險，商業(yè)銀行經(jīng)營和資本管理的相關(guān)政策講解很到位，學(xué)員受益匪淺——中國銀行北京 李總

通過幾天的學(xué)習(xí)，我們對商業(yè)銀行經(jīng)營中涉及的信用風(fēng)險，市場風(fēng)險和操作風(fēng)險有了進(jìn)一步認(rèn)識，對于金融行業(yè)的標(biāo)志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對于信貸審批和風(fēng)險控制流程的講解非常深入，分享的有關(guān)跨國銀行風(fēng)險控制的實踐開拓了我們的視野——郵儲銀行山東 陳總

通過賈老師的介紹，我們對于合規(guī)風(fēng)險管理的意義以及大型銀行對合規(guī)和案防的管理實踐有了全新認(rèn)識——陜西農(nóng)商銀行 陳總

賈老師對于汽車金融行業(yè)的實踐分享及相關(guān)風(fēng)險分析的講解使我們受益很大——東風(fēng)汽車 財務(wù)部