巴塞爾協(xié)議，經濟資本與商業(yè)銀行資本管理

巴塞爾協(xié)議，經濟資本與商業(yè)銀行資本管理

第一章    巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管

1-       巴塞爾資本協(xié)議的演進主線

2-       巴塞爾協(xié)議的出臺背景

3-       巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點及其主要內容

4-       巴塞爾協(xié)議對商業(yè)銀行進行資本監(jiān)管的本質

5-       巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議（巴塞爾IV）

l  主要修改及其重要影響

l  信用風險的計量與調整要點

l  操作風險的計量與調整要點

l  市場風險的計量與調整要點

6-       總損失吸收能力(TLAC)

l  什么是TLAC

l  TLAC的主要構成與計量要求

l  TLAC的監(jiān)管要求

l  其他要點

7-       巴塞爾協(xié)議與全面風險管理

l  商業(yè)銀行日常經營所面臨的主要風險

l  當前中國商業(yè)銀行的風險管理現(xiàn)狀

l  風險管理的基本流程與方法

l  全面風險管理架構

l  理解三道防線與內部審計

l  分享：某跨國銀行的三道防線

l  進一步理解風險偏好及其作用

l  分享：某跨國銀行的風險偏好與風險文化

8-       系統(tǒng)重要性金融機構管理

l  全球系統(tǒng)重要性銀行

n  定義

n  評定方法

l  中國系統(tǒng)重要性銀行

n  定義

n  評定方法與框架

n  監(jiān)管演進的主線

l  全球系統(tǒng)重要性保險機構

9-       其他分享

第二章    進一步理解經濟資本

1-       什么是經濟資本，監(jiān)管資本與賬面資本

2-       經濟資本如何計量

3-       分享：某跨國銀行的經濟資本計量方式

4-       經濟資本的主要用途：要點

5-       如何將經濟資本應用于商業(yè)銀行的日常經營

6-       分享：某跨國銀行的經濟資本應用實踐

7-       其他分享：

l  簡單的計量學知識

l  RAROC的計算

l  SVA/VA的計算

l  ROTE的計算

l  其他

第三章    中國商業(yè)銀行的資本管理

1-       中國監(jiān)管機構對商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線

2-       中國監(jiān)管機構對資本充足率的監(jiān)管要求

l  各項資本構成及其理解要點

l  資本充足率要求

3-       中國商業(yè)銀行當前主要的資本補充方式及各類商業(yè)銀行操作實踐

l  IPO

l  定增

l  次級債

l  二級資本債

l  優(yōu)先股

l  永續(xù)債

l  其他

l  小結：提升資本充足率的一般方法

4-       商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求

5-       商業(yè)銀行杠桿率要求

6-       商業(yè)銀行壓力測試

l  壓力測試的一般要求

l  如何進行壓力測試

l  分享：跨國銀行的壓力測試實踐

第四章    商業(yè)銀行資本與三大風險資產計量

1-       理解信用風險，評級與違約概率

2-       什么是風險的遷移及其對資本管理的要求

3-       信用風險資本度量：

l  權重法與內部評級法

l  中國大型銀行的計量實踐

l  中國股份制銀行的計量實踐

l  中國城商行與農商行的計量實踐

4-       操作風險資本度量：

l  中國大型銀行的計量實踐

l  中國股份制銀行的計量實踐

l  中國城商行與農商行的計量實踐

5-       市場風險的定義，涵蓋與進一步理解

6-       市場風險的識別：主要影響因素

7-       市場風險的管理流程框架

8-       理解交易賬戶和銀行賬戶

9-       銀行賬戶利率風險進一步理解

10-   進一步理解：市場風險與交易對手信用風險

l  監(jiān)管要求

l  計量方法

第五章    商業(yè)銀行提升風險管理的路徑：基于實踐的思考與分享

1-       風險管理部門的架構調整

2-       如何做到前瞻式的風險管理與資本管理

3-       重新理解三道防線

4-       結語：

l  商業(yè)銀行風險管理的運行和發(fā)展軌跡

l  金融科技對風險管理的影響

——金融行業(yè)風控和信用分析資深專家

曾任：

工商銀行 省級分行高級客戶經理

招商銀行 省級分行公司業(yè)務部負責人

花旗銀行 風險部門副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風險部門副董事

美國銀行美銀美林 風險部門助理副總裁

美國穆迪投資者服務有限公司 企業(yè)評級部副總裁

【個人簡介】

賈老師擁有長期的商業(yè)銀行工作經驗，在工商銀行工作期間負責國有企業(yè)的客戶開發(fā)和維護工作，以及公司信貸產品，融資產品，結算產品的銷售和客戶風險管理工作，并曾在此期間在資金與結算部門工作，了解資金運行及相關內部處理。

在招商銀行工作期間，負責公司銀行產品和客戶開發(fā)，維護，風險管理等一系列工作，并曾參與設計客戶經理考評體系框架。在此期間，賈老師主要負責國內大中型企業(yè)與民營企業(yè)的信貸與風險管理相關工作。

作為花旗銀行北京審批團隊的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國銀行美銀美林北方風險線條的首批成員，賈老師對金融機構的風控理念和業(yè)務實踐有深入領會和體驗。在長期的金融工作實踐中，其所負責和審批的全部業(yè)務（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無任何不良資產產生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車金融，信用評級等行業(yè)擁有從前臺公司客戶關系管理到中后臺風險分析與控制的全面經驗，并曾負責中國大型公司的信用評級業(yè)務。

賈老師對于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購交易(規(guī)模超過百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經濟學和金融學理論功底，并諳熟金融相關國際、國內慣例及相關的政策法規(guī)，并對普通金融工具和衍生金融工具的運作機理，有深入的理解。

賈老師曾在內部培訓中擔任講師，其深入淺出的講解受到學員好評。

【授課風格】

專家型講師，并具備長期金融實操經驗，講課內容貼合聽眾與學員的日常工作

針對不同的學員調整授課內容，使學員學有所得

善于與學員進行課堂互動與交流，根據(jù)不同內容調節(jié)課堂氛圍，讓學員樂于學習

【主講課程】

銀行信貸方向財務分析與信用分析

商業(yè)銀行信貸業(yè)務全流程風險管理

財務報表分析與企業(yè)估值

企業(yè)財務報表分析與造假識別

商業(yè)銀行與企業(yè)信用評級實踐

商業(yè)銀行合規(guī)管理，案防與員工行為管理

商業(yè)銀行全面風險管理：信用風險與信用模型，操作風險管理與識別，市場風險管理，資產負債管理，資本計量與巴塞爾協(xié)議等

商業(yè)銀行監(jiān)管政策分析及解讀

宏觀經濟分析

汽車金融行業(yè)實踐

金融投資工具與金融市場培訓

【學員評價】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對宏觀經濟，系統(tǒng)性金融風險，商業(yè)銀行經營和資本管理的相關政策講解很到位，學員受益匪淺——中國銀行北京 李總

通過幾天的學習，我們對商業(yè)銀行經營中涉及的信用風險，市場風險和操作風險有了進一步認識，對于金融行業(yè)的標志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對于信貸審批和風險控制流程的講解非常深入，分享的有關跨國銀行風險控制的實踐開拓了我們的視野——郵儲銀行山東 陳總

通過賈老師的介紹，我們對于合規(guī)風險管理的意義以及大型銀行對合規(guī)和案防的管理實踐有了全新認識——陜西農商銀行 陳總

賈老師對于汽車金融行業(yè)的實踐分享及相關風險分析的講解使我們受益很大——東風汽車 財務部